Le origini dei finlandesi risalgono a migliaia di anni fa quando le tribù nomadi hanno iniziato la loro migrazione attraverso l'Asia centrale verso est e verso nord, per popolare il sud-ovest della Russia, Slovacchia, Ungheria, Lituania, Estonia, e, infine, Suomi, come chiamano la loro terra.
i finlandesi itineranti praticavano il commercio di pellicce con l'Europa centrale e ai primordi erano nomadi. Come il loro numero è aumentato, si sono mossi verso l'interno, rivolgendosi all’agricoltura per il sostentamento. Gli antropologi conoscono poco della storia finlandese prima del Medioevo; Pertanto, l'origine della sauna è in questione. Hanno sempre avuto una qualche forma di bagno di sudore? Sono stati i Finlandesi i progenitori e i diffusori della sauna in tutta Europa e in Asia? Hanno avuto contatti con gli indiani americani prima di attraversare lo stretto di Bering?
La maggior parte dei ricercatori concorda sul fatto che i finlandesi hanno sempre avuto una qualche forma sauna , come ha fatto la maggior parte dei popoli di tutto il mondo. Era il modo più semplice ed efficiente per soddisfare innato bisogno delle persone di mantenersi pulite. Quando i finlandesi erano ancora nomadi, probabilmente usato cabine sauna mobili simili a quelle usate dagli indiani americani e ancora visibili tra le tribù nomadi dell'Asia centrale. Una volta che i finlandesi si stabilirono, costruirono anche saune sotterranee, precursori del Savusauna.